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Lasso statistics Wikipedia ~ In statistics and machine learning lasso least absolute shrinkage and selection operator also Lasso or LASSO is a regression analysis method that performs both variable selection and regularization in order to enhance the prediction accuracy and interpretability of the statistical model it produces

Lassoの理論と実装 スパースな解の推定アルゴリズム ~ Lassoではモデルの推定と変数選択を同時に行ってくれます. 次に どうしてLassoはスパースな解が得られるか ということですが,次のサイトが参考になるかと思われます.

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正則化項(LASSO)を理解する Qiita ~ 正則化パラメータ10の場合、全ての値が0になっている。 また、誤差値も大きい。(正則化が厳しすぎる。) 一方、01の場合、3変数が0になっているのが分かる。

Rでスパースモデリング:Adaptive Lasso データサイエンティスト仮 ~ 導入 スパース推定の代表的な手法として、Lassoがあります。様々なシーンで活用されているLassoですが、Lassoは変数選択の一致性が保証されないという欠点があります。

stepwiseとlasso回帰における変数選択を比較 Qiita ~ lasso回帰 lasso回帰は、目的関数にL1正則化項を加えた回帰モデルです。 正則化項を加えることにより、いくつかの係数の値が0となり、自動的に変数選択を行うことができます。

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